如何做空隐含波动率

如何正确评估隐含波动率对期权定价的影响?

1、历史数据法：基于过去的价格波动率来预测未来波动率。例如，计算某个资产的历史收益率标准差或平均真实波幅(TRAD)，并将其作为未来波动率的预估值。隐含波动率法：反映市场对未来波动性的期望预测。

2、迭代过程：通过不断调整隐含波动率的初始值，并使用定价模型进行计算和比较，逐步逼近市场观察到的期权价格，直到收敛于满足误差容限的隐含波动率。

3、历史波动率法：根据历史数据计算标的资产的价格波动率，并将其作为未来波动率的估计值。这种方法简单易行，但是无法反映当前市场的实际情况。

4、ETF期权价格会由标的物价格；执行价格；标的物价格波动率；距到期日前剩余时间；无风险利率；标的物在持有期的收益。这几点影响。